Стивен Фрай страдал от клинической депрессии: у него была диагностирована циклотимия. Обострение психических заболеваний в 1995 году привело к глубокой депрессии, суицидальным мыслям. Впоследствии он снял документальный фильм The Secret Life of the Manic Depressive, в котором рассказал о своём опыте борьбы с ними.